第五十七章 交易策略選擇（下）（2 / 2）
思考良久，陸洋提出了自己的要求：「我承擔不了風險，因此確定性對我來說是最重要的，一定要做把握比較大的量化交易策略，最好能杜絕在一個完整年度裡出現虧損的可能；第二重要的是收益率，在保證安全的情況下，預期收益率要盡量做得更高；至於一年以內的短期收益波動，我還是可以承擔的，你在滿足前兩個條件的基礎上，盡量控製一下短期波動率就行，這點我不強求！」
根據陸洋提出的幾點要求，晨曦僅僅計算了0001秒不到，就製定好了相應的交易策略：
「經過本機計算，已經製定出了基本符合您要求的量化交易策略：該策略年化預期回報率約為54%，在一年的交易時間裡出現年度虧損的可能性為007%，出現不可挽回損失的概率為00000001%，但最大波動可能會接近30%，請問是否立刻執行該策略？」
看來晨曦之前沒有吹牛，這麼厲害的交易策略，在地球上，已經強到沒有朋友的地步了！
但陸洋聽了之後，卻皺了皺眉頭：「你作為銀河聯邦生產的量子計算機人工智能，設計出的交易策略，就這點收益率？這比我預期的要差不少啊！我以為你至少能做到，有100%的把我讓我一年資產翻倍呢！」
「首先，本機可能要使用您電腦上的交易軟件進行操作，這種個人交易終端操作起來，會有一定的延遲，這就導致本機難以開展超高頻交易。
其次，華國資金容量最大的股票市場，存在t+1的交易機製：即今天買入的股票，不能今天再次賣出，這又進一步限製了本機的操作頻率。
第三，能夠進行t+0交易（當天買入之後，當天可以再次賣出）的交易品種，又存在資金容量普遍過小的問題。比如許多小品種商品期貨合約、關注度較低的可轉債以及一些大品種期貨的遠期合約，它們的市場成交非常不活躍。這就導致，這些小品種產品的歷史交易信息可借鑒意義較小。
第四，許多成交不活躍、但又波動很大的資產，在交易特點上具有顯著的、被某個人或機構操縱的跡象。在被某一個單獨實體『人為操縱』的資產上做交易，是風險極大的操作，因此不符合您提出的，盡量保證收益確定性的要求。
第五，由於您名下沒有實體倉庫，缺乏交割商品現貨的能力，因此本機無法抓住商品現貨市場和商品期貨市場價格走勢不同，造成的『期現套利』機會。
第六，為防範尾部小概率風險，本機設計的交易策略必須嚴格控製槓杆率，以避免在市場極端情況發生時，出現無法挽回的永久性損失。
第七，該量化交易策略的相關數據，是根據您當前的資金量計算出來的，若未來您的資金量進一步提升，該策略的預期回報率還將進一步下降。
第八，本機受製於小型偵察機器人數量不足，可用電腦數量不足等硬件問題的困擾，及時獲取情報的能力和交易的速度受到嚴重限製。
除非您能夠容忍更大程度的風險，否則本機無法在現有條件下，進一步提高交易策略的預期回報率。」
聽到晨曦列出的這一大排理由，陸洋一個也沒法反駁。
這些確實都是很現實的問題，不是說你有個外星超級電腦，就能成為資本市場的神。
想要成為資本市場的真神，除非能讓晨曦直接接入人類互聯網，不過在如何做到這點上，無論是陸洋還是晨曦都沒有一點頭緒。
晨曦隻是個負責管理「穿越計算機」的人工智能，資料庫裡存儲的，也都是和星際旅行相關的信息，並沒有存儲諸如「如何製造銀河聯邦量子計算機和地球電子計算機轉接口」這類的製造業知識，也沒有任何的高端製造能力。
如果晨曦真的掌握什麼先進的製造業知識，或者高端製造能力的話，陸洋也不用搞什麼量化交易策略了，直接造個高達，搶了紐約金庫，它不香嘛？